Сравнение VNLA с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
VNLA и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNLA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNLA или GSY.
Основные характеристики
| VNLA | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.45% | 5.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 6.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 3.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.88% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 6.97 | 10.78 |
| Коэф-т Сортино | 13.06 | 27.24 |
| Коэф-т Омега | 3.00 | 6.18 |
| Коэф-т Кальмара | 24.29 | 66.23 |
| Коэф-т Мартина | 113.04 | 338.75 |
| Индекс Язвы | 0.06% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.01% | 0.62% |
| Макс. просадка | -4.49% | -12.14% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VNLA и GSY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и GSY
С начала года, VNLA показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 5.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNLA и GSY
VNLA берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNLA c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и GSY
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности GSY в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.83% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 3.74% | 1.79% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.66% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VNLA и GSY
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и GSY
Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что VNLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.