PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.67%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.45%, а FLDR немного ниже – 1.44%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%1.40%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between ICSH and FLDR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.30

The correlation between ICSH and FLDR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с SHVICSH с IUSB
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSVFLDR с AGG

Доходность на риск

ICSH vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.22
5.95

+5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.46
10.06

+18.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.79

2.75

+4.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.30

10.24

+34.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

297.17

70.25

+226.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.22, что выше коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22

5.95

+5.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.64

3.07

+4.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.62

+1.32

Просадки

Сравнение просадок ICSH и FLDR

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-12.23%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.47%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.76%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-2.33%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.35%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и FLDR

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.58%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.80%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

1.21%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

5.26%

-4.20%

Сравнение комиссий ICSH и FLDR

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и FLDR

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and FLDR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDR has higher volatility (0.19%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 3.67% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while FLDR is Corporate Bonds. ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD), while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.15% for FLDR.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 5.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор