PortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и FLDR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ICSH и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.60%
22.00%
ICSH
FLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

FLDR:

4.91

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

FLDR:

8.13

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

FLDR:

2.27

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

FLDR:

7.42

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

FLDR:

39.58

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

FLDR:

0.14%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

FLDR:

1.15%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

FLDR:

-12.23%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

FLDR:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.37%.


ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и FLDR

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и FLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
FLDR: 4.91
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
FLDR: 8.13
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICSH: 6.58
FLDR: 2.27
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
FLDR: 7.42
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
FLDR: 39.58

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что выше коэффициента Шарпа FLDR равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
4.91
ICSH
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и FLDR

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FLDR в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и FLDR

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.31%
ICSH
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и FLDR

Текущая волатильность для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
0.49%
ICSH
FLDR