PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
2.81%
FLTR
ICSH

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.43% соответственно.


FLTR

С начала года

6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

ICSH

С начала года

4.94%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.76%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


FLTRICSH
Коэф-т Шарпа7.4413.41
Коэф-т Сортино12.2136.60
Коэф-т Омега3.838.13
Коэф-т Кальмара10.2583.36
Коэф-т Мартина114.61501.98
Индекс Язвы0.07%0.01%
Дневная вол-ть1.02%0.43%
Макс. просадка-17.84%-3.94%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и ICSH

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и ICSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.4413.41
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.2136.60
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.838.13
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.2583.36
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 114.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00114.61501.98
FLTR
ICSH

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.44, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44
13.41
FLTR
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и ICSH

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности ICSH в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и ICSH

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
FLTR
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и ICSH

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.14%
FLTR
ICSH