PortfoliosLab logo
Сравнение FLTR с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTR и ICSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLTR и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.07%
26.77%
FLTR
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

2.31

ICSH:

12.21

Коэф-т Сортино

FLTR:

2.69

ICSH:

29.18

Коэф-т Омега

FLTR:

1.98

ICSH:

6.58

Коэф-т Кальмара

FLTR:

2.80

ICSH:

66.68

Коэф-т Мартина

FLTR:

20.44

ICSH:

374.81

Индекс Язвы

FLTR:

0.26%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

FLTR:

2.34%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

FLTR:

-0.31%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.49% соответственно.


FLTR

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.35%

5 лет

4.12%

10 лет

2.90%

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и ICSH

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTR: 2.31
ICSH: 12.21
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTR: 2.69
ICSH: 29.18
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTR: 1.98
ICSH: 6.58
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTR: 2.80
ICSH: 66.68
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 20.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTR: 20.44
ICSH: 374.81

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
12.21
FLTR
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и ICSH

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и ICSH

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
0
FLTR
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и ICSH

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
0.18%
FLTR
ICSH