PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTRICSH
Дох-ть с нач. г.6.40%4.80%
Дох-ть за 1 год7.64%5.93%
Дох-ть за 3 года4.76%3.76%
Дох-ть за 5 лет3.38%2.67%
Дох-ть за 10 лет2.69%2.39%
Коэф-т Шарпа7.2613.61
Коэф-т Сортино11.7737.41
Коэф-т Омега3.768.59
Коэф-т Кальмара10.3185.48
Коэф-т Мартина113.75541.28
Индекс Язвы0.07%0.01%
Дневная вол-ть1.05%0.44%
Макс. просадка-17.84%-3.94%
Текущая просадка0.00%-0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и ICSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и ICSH

С начала года, FLTR показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 2.69% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
2.87%
FLTR
ICSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и ICSH

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75
ICSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 13.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0013.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 37.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0037.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.008.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 85.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0085.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 541.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00541.28

Сравнение коэффициента Шарпа FLTR и ICSH

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.26, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 13.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.26
13.61
FLTR
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и ICSH

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности ICSH в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и ICSH

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.01%
FLTR
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и ICSH

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
0.12%
FLTR
ICSH