Сравнение FLRN с GSST
FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. FLRN is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 5 years, FLRN returned 4.20%/yr vs 3.77%/yr for GSST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.66%.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.93% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 2.17% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.66% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.64% |
Correlation
The correlation between FLRN and GSST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. GSST — Ранг доходности на риск
FLRN
GSST
Сравнение FLRN c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.33 | 3.93 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.24 | 29.85 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 184.69 | -57.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и GSST
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -3.51% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.15% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.25% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -1.19% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.16% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и GSST
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 0.41% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.58% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.63% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.86% | +3.34% |
Сравнение комиссий FLRN и GSST
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и GSST
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности GSST в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and GSST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLRN has higher volatility (0.16%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs GSST's -3.51%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.20% vs 3.77% for GSST. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.20% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
FLRN has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.31% for GSST.
FLRN is categorized as Corporate Bonds, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.16% for GSST.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.94 vs 7.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор