PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46090A8870

CUSIP

46090A887

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 февр. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSY составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GSY с SHV GSY с MINT GSY с NEAR GSY с GBIL GSY с VNLA GSY с ICIFX GSY с VMMSX GSY с ULST GSY с IBHD GSY с JPST
Популярные сравнения:
GSY с SHV GSY с MINT GSY с NEAR GSY с GBIL GSY с VNLA GSY с ICIFX GSY с VMMSX GSY с ULST GSY с IBHD GSY с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Ultra Short Duration ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.20%
341.77%
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Ultra Short Duration ETF показал доход в 5.75% с начала года и 5.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Ultra Short Duration ETF составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GSY

С начала года

5.75%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.97%

1 год

5.98%

5 лет

2.75%

10 лет

2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%0.28%0.51%0.28%0.63%0.47%0.70%0.64%0.55%0.25%0.45%5.75%
20230.67%0.16%0.39%0.51%0.33%0.35%0.57%0.53%0.27%0.39%0.81%0.83%5.99%
2022-0.28%-0.16%-0.37%-0.16%0.02%-0.18%0.20%0.17%-0.23%-0.10%0.55%0.57%0.01%
20210.05%-0.04%-0.02%0.10%0.07%-0.02%0.06%0.02%0.02%-0.14%-0.04%-0.03%0.03%
20200.26%0.20%-2.02%1.65%0.62%0.46%0.18%0.32%0.04%0.08%0.11%0.14%2.03%
20190.45%0.26%0.39%0.24%0.36%0.30%0.23%0.30%0.40%0.22%0.19%0.21%3.60%
20180.18%0.16%0.26%0.25%0.22%0.13%0.26%0.26%0.17%0.18%0.08%0.14%2.30%
20170.12%0.18%0.20%0.08%0.21%0.15%0.25%0.23%0.23%0.15%0.15%0.13%2.08%
2016-0.02%-0.07%0.28%0.27%0.29%0.07%0.28%0.21%0.18%0.10%0.08%0.15%1.84%
20150.08%0.24%0.16%0.11%0.19%0.04%0.11%0.05%0.04%-0.02%0.05%0.00%1.05%
20140.16%0.12%0.03%0.14%0.03%0.19%-0.15%0.15%-0.04%0.08%0.06%0.00%0.79%
20130.20%0.10%0.28%0.14%0.07%-0.09%0.14%0.00%0.16%0.17%0.14%0.08%1.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSY составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.172.10
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 26.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0026.962.80
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.001.39
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 60.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0060.483.09
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 332.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00332.2513.49
GSY
^GSPC

Invesco Ultra Short Duration ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 11.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.17
2.10
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Ultra Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.46$2.47$0.84$0.29$0.81$1.47$1.21$1.02$0.65$0.58$0.64$0.58

Дивидендный доход

4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Ultra Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.22$0.23$0.22$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.22$0.21$0.23$0.00$2.46
2023$0.14$0.14$0.18$0.18$0.19$0.18$0.21$0.20$0.22$0.22$0.22$0.39$2.47
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.07$0.09$0.11$0.11$0.21$0.84
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.06$0.05$0.11$0.03$0.03$0.04$0.04$0.81
2019$0.12$0.09$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$0.21$0.11$0.11$0.12$1.47
2018$0.00$0.08$0.13$0.09$0.09$0.10$0.10$0.15$0.12$0.09$0.10$0.16$1.21
2017$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.11$0.12$0.07$0.06$0.06$0.32$1.02
2016$0.00$0.04$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.14$0.65
2015$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.03$0.04$0.13$0.58
2014$0.00$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.21$0.64
2013$0.04$0.06$0.05$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.62%
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Ultra Short Duration ETF показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1841 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.14%4 дек. 2008 г.14 дек. 2008 г.18416 июн. 2017 г.1842
-5.25%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.57
-3.29%21 нояб. 2008 г.42 дек. 2008 г.13 дек. 2008 г.5
-1.49%17 сент. 2021 г.18916 июн. 2022 г.1419 янв. 2023 г.330
-0.9%17 сент. 2008 г.218 сент. 2008 г.1921 окт. 2008 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Ultra Short Duration ETF составляет 0.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13%
3.79%
GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab