- ISIN
- US46090A8870
- CUSIP
- 46090A887
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 февр. 2008 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции GSY — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,196.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) показал доход в 1.59% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSY составила 2.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Ultra Short Duration ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 48 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GSY закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 дек. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.35% | 0.08% | 0.39% | 0.36% | 0.04% | 1.59% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.46% | 0.33% | 0.35% | 0.36% | 0.50% | 0.38% | 0.50% | 0.44% | 0.35% | 0.36% | 0.40% | 4.96% |
| 2024 | 0.59% | 0.28% | 0.51% | 0.28% | 0.63% | 0.47% | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.25% | 0.45% | 0.45% | 5.95% |
| 2023 | 0.67% | 0.16% | 0.39% | 0.51% | 0.33% | 0.35% | 0.58% | 0.53% | 0.27% | 0.40% | 0.81% | 0.83% | 5.99% |
| 2022 | -0.28% | -0.16% | -0.37% | -0.16% | 0.02% | -0.18% | 0.20% | 0.17% | -0.23% | -0.10% | 0.55% | 0.57% | 0.01% |
| 2021 | 0.05% | -0.04% | -0.02% | 0.09% | 0.07% | -0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | -0.14% | -0.04% | -0.03% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
Invesco Ultra Short Duration ETF has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2008.
- This ETF captured 5.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.45%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.00%
- Участие в снижении
- -2.45%
Комиссия
Комиссия GSY составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSY имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +26.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.01 | 1.41 | +5.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 76.07 | 2.93 | +73.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 397.70 | 13.52 | +384.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Ultra Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.29 | $2.66 | $2.47 | $0.84 | $0.29 | $0.73 | $1.37 | $1.15 | $0.90 | $0.61 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Ultra Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $2.29 |
| 2024 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $2.66 |
| 2023 | $0.14 | $0.14 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.39 | $2.47 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.21 | $0.84 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Ultra Short Duration ETF показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2157 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -12.14%дек. 2008 г. | 0s | 8y 7mo | 8y 7moдек. 2008 г. - июнь 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -5.25%март 2020 г. | 13d | 2mo 9d | 2mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.29%дек. 2008 г. | 11d | 1d | 12dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.48%июнь 2022 г. | 9mo 2d | 6mo 27d | 1y 3moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.90%сент. 2008 г. | 1d | 6d | 7dсент. 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| GSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -56.78% | +44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -9.10% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -18.90% | +18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -25.43% | +23.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | -33.92% | +28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -10.72% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSY
Добавьте Invesco Ultra Short Duration ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSY