PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

GSY — это активно управляемый ETF от Invesco. GSY запущен 12 февр. 2008 г. и имеет комиссию в 0.22%.

Информация о ETF

ISIN

US46090A8870

CUSIP

46090A887

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 февр. 2008 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Corporate Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GSY составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GSY с MINT GSY с SHV GSY с NEAR GSY с GBIL GSY с JPST GSY с ICIFX GSY с VNLA GSY с IBHD GSY с VMMSX GSY с ULST
Популярные сравнения:
GSY с MINT GSY с SHV GSY с NEAR GSY с GBIL GSY с JPST GSY с ICIFX GSY с VNLA GSY с IBHD GSY с VMMSX GSY с ULST

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) показал доход в 1.67% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSY составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

GSY

С начала года

1.67%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.58%

5 лет

3.02%

10 лет

2.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.46%0.33%0.35%0.08%1.67%
20240.59%0.28%0.51%0.28%0.63%0.47%0.70%0.64%0.55%0.25%0.45%0.45%5.95%
20230.67%0.16%0.39%0.51%0.33%0.35%0.58%0.53%0.27%0.40%0.81%0.83%5.99%
2022-0.28%-0.16%-0.37%-0.16%0.02%-0.18%0.20%0.17%-0.23%-0.10%0.55%0.57%0.01%
20210.05%-0.04%-0.02%0.09%0.07%-0.02%0.06%0.02%0.02%-0.14%-0.04%-0.03%0.03%
20200.26%0.20%-2.02%1.65%0.62%0.46%0.19%0.17%0.04%0.08%0.11%0.14%1.88%
20190.45%0.26%0.39%0.24%0.36%0.30%0.23%0.30%0.19%0.22%0.19%0.21%3.39%
20180.18%0.16%0.13%0.25%0.22%0.13%0.26%0.26%0.17%0.18%0.08%0.14%2.18%
20170.12%0.18%0.20%0.08%0.21%0.15%0.14%0.11%0.23%0.15%0.15%0.13%1.86%
2016-0.02%-0.07%0.28%0.26%0.29%0.07%0.28%0.21%0.18%0.10%0.08%0.15%1.84%
20150.08%0.25%0.15%0.11%0.19%0.04%0.11%0.05%0.04%-0.02%0.05%0.00%1.05%
20140.16%0.12%0.03%0.14%0.03%0.19%-0.14%0.15%-0.05%0.08%0.06%0.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSY составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Ultra Short Duration ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 10.93
  • За 5 лет: 5.14
  • За 10 лет: 2.02
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Ultra Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.56$2.66$2.47$0.84$0.29$0.73$1.37$1.15$0.90$0.65$0.58$0.64

Дивидендный доход

5.10%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Ultra Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.21$0.20$0.20$0.19$0.00$0.79
2024$0.22$0.23$0.22$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.22$0.21$0.23$0.20$2.66
2023$0.14$0.14$0.18$0.18$0.19$0.18$0.21$0.20$0.22$0.22$0.22$0.39$2.47
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.07$0.09$0.11$0.11$0.21$0.84
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.10$0.09$0.09$0.08$0.08$0.06$0.05$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.73
2019$0.12$0.09$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$0.10$0.11$0.11$0.12$1.37
2018$0.00$0.08$0.06$0.09$0.09$0.10$0.10$0.15$0.12$0.09$0.10$0.16$1.15
2017$0.00$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.32$0.90
2016$0.00$0.04$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.14$0.65
2015$0.00$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.13$0.58
2014$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.21$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Ultra Short Duration ETF показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1843 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Ultra Short Duration ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.14%4 дек. 2008 г.14 дек. 2008 г.18438 июн. 2017 г.1844
-5.25%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.57
-3.29%21 нояб. 2008 г.42 дек. 2008 г.13 дек. 2008 г.5
-1.48%17 сент. 2021 г.18916 июн. 2022 г.1419 янв. 2023 г.330
-0.9%26 авг. 2008 г.1418 сент. 2008 г.1921 окт. 2008 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...