- CUSIP
- 87283Q701
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 сент. 2021 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 269K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $13.39M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции TBUX — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) показал доход в 2.41% с начала года и 4.52% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TBUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 46 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TBUX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 4 сент. 2024 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.30% | 0.15% | 0.40% | 0.39% | 0.31% | 0.34% | 0.12% | 2.41% | ||||
| 2025 | 0.52% | 0.53% | 0.26% | 0.38% | 0.48% | 0.50% | 0.38% | 0.47% | 0.50% | 0.37% | 0.36% | 0.51% | 5.37% |
| 2024 | 0.74% | 0.41% | 0.47% | 0.37% | 0.64% | 0.49% | 0.71% | 0.73% | 0.59% | 0.22% | 0.55% | 0.28% | 6.38% |
| 2023 | 0.81% | 0.18% | 0.36% | 0.49% | 0.25% | 0.50% | 0.64% | 0.51% | 0.38% | 0.43% | 0.82% | 0.86% | 6.39% |
| 2022 | -0.11% | -0.21% | -0.53% | -0.30% | 0.11% | -0.43% | 0.24% | 0.17% | -0.20% | -0.16% | 0.70% | 0.61% | -0.13% |
| 2021 | -0.04% | -0.09% | -0.09% | -0.04% | -0.25% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF has an annualized alpha of 4.07%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2021.
- This ETF captured 8.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.07%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.60%
- Участие в снижении
- -6.70%
Комиссия
Комиссия TBUX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBUX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.92 | 1.32 | +1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.28 | 2.50 | +42.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 165.44 | 10.58 | +154.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.33 | $2.67 | $2.29 | $1.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.00 | $1.22 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.24 | $2.33 |
| 2024 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.22 | $0.20 | $0.21 | $0.30 | $2.67 |
| 2023 | $0.14 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.18 | $0.14 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.29 | $2.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.18 | $0.07 | $0.09 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.37 | $1.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.08 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 1.82%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.82%июнь 2022 г. | 9mo 2d | 6mo 18d | 1y 3moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.48%март 2023 г. | 2d | 18d | 20dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.33%апр. 2025 г. | 3d | 14d | 17dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.28%сент. 2024 г. | 1d | 9d | 9dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.24%апр. 2024 г. | 1d | 13d | 13dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TBUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.82% | -56.78% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -9.10% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -18.90% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -10.69% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.14% | -2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBUX
Добавьте T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBUX