Сравнение SGOV с GSST
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. SGOV is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 3.77%/yr for GSST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.61%, а GSST немного выше – 1.66%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.66% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.51% |
Correlation
The correlation between SGOV and GSST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.24 |
The correlation between SGOV and GSST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. GSST — Ранг доходности на риск
SGOV
GSST
Сравнение SGOV c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +259.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 3.93 | +191.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | 29.85 | +368.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | 184.69 | +4,277.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и GSST
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -3.51% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.15% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.25% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -1.19% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.02% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и GSST
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.13% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.41% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.58% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.63% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.86% | -0.62% |
Сравнение комиссий SGOV и GSST
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и GSST
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности GSST в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.31% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and GSST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSST has higher volatility (0.13%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs GSST's -3.51%.
On 5-year performance, GSST leads with 3.77% vs 3.56% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.77% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
GSST has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.85% for SGOV.
They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.16% for GSST.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 7.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор