Сравнение CDX с FLRN
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). CDX is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 5.60%/yr for FLRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности CDX и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.93%.
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам CDX и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.93% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between CDX and FLRN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. FLRN — Ранг доходности на риск
CDX
FLRN
Сравнение CDX c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.33 | -2.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 21.24 | -21.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 127.12 | -127.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и FLRN
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.64% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.23% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -1.43% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | 0.00% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.82% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.04% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и FLRN
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.16% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.53% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.69% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 1.69% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 4.20% | +6.88% |
Сравнение комиссий CDX и FLRN
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и FLRN
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FLRN в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and FLRN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to FLRN (0.16%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs FLRN's -14.64%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.60% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.50% for FLRN.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while FLRN is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор