Сравнение FLTR с RAVI
FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. FLTR is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, FLTR returned 3.51%/yr vs 2.68%/yr for RAVI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности FLTR и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLTR показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FLTR превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.68% соответственно.
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.51%
RAVI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам FLTR и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 2.03% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FLTR and RAVI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLTR vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FLTR
RAVI
Сравнение FLTR c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLTR | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.13 | 5.64 | -2.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.83 | 38.65 | -21.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.54 | 231.44 | -130.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLTR и RAVI
Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLTR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -3.72% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.12% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -0.36% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.06% | -3.28% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -3.72% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.17% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLTR и RAVI
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLTR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.30% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.40% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 1.41% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 1.28% | +3.72% |
Сравнение комиссий FLTR и RAVI
FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTR и RAVI
Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | 4.72% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLTR and RAVI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.26%) compared to RAVI (0.10%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs RAVI's -3.72%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.51% vs 2.68% for RAVI. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.51% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.38% for RAVI.
FLTR is categorized as Corporate Bonds, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: VanEck and FlexShares. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.19 vs 6.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLTR и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор