PortfoliosLab logo
Сравнение GSY с VNLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSY и VNLA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GSY и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.09%
26.96%
GSY
VNLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY:

11.14

VNLA:

7.50

Коэф-т Сортино

GSY:

27.05

VNLA:

13.51

Коэф-т Омега

GSY:

6.05

VNLA:

3.32

Коэф-т Кальмара

GSY:

32.13

VNLA:

13.30

Коэф-т Мартина

GSY:

210.02

VNLA:

84.34

Индекс Язвы

GSY:

0.03%

VNLA:

0.08%

Дневная вол-ть

GSY:

0.52%

VNLA:

0.86%

Макс. просадка

GSY:

-12.14%

VNLA:

-4.49%

Текущая просадка

GSY:

0.00%

VNLA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.31%.


GSY

С начала года

1.41%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.75%

5 лет

3.06%

10 лет

2.49%

VNLA

С начала года

1.31%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.38%

5 лет

3.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSY и VNLA

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VNLA в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNLA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNLA: 0.26%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSY и VNLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSY
Ранг риск-скорректированной доходности GSY, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VNLA
Ранг риск-скорректированной доходности VNLA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSY c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSY, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSY: 11.14
VNLA: 7.50
Коэффициент Сортино GSY, с текущим значением в 27.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSY: 27.05
VNLA: 13.51
Коэффициент Омега GSY, с текущим значением в 6.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSY: 6.05
VNLA: 3.32
Коэффициент Кальмара GSY, с текущим значением в 32.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSY: 32.13
VNLA: 13.30
Коэффициент Мартина GSY, с текущим значением в 210.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSY: 210.02
VNLA: 84.34

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.14, что выше коэффициента Шарпа VNLA равного 7.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа7.008.009.0010.0011.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.14
7.50
GSY
VNLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VNLA

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VNLA в 4.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.11%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.30%1.17%1.29%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF
4.94%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%3.74%1.79%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY и VNLA

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VNLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
GSY
VNLA

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VNLA

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.20%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20%
0.37%
GSY
VNLA