PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с VNLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. GSY is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.66%/yr vs 3.80%/yr for VNLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GSY charges 0.22%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности GSY и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.49%.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.87%

VNLA

1 день
0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.75%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и VNLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.63%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.49%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%0.02%2.11%

Correlation

The correlation between GSY and VNLA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.33

The correlation between GSY and VNLA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и VNLA

Секторы
GSY
VNLA

Финансовые услуги

29.0%

-

Технологии

4.7%

-

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.7%
66.7%

Промышленность

2.6%
33.3%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
29.0%
VNLA

-

Технологии

GSY
4.7%
VNLA

-

Недвижимость

GSY
4.2%
VNLA

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.1%
VNLA

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
VNLA

-

Энергетика

GSY
2.7%
VNLA
66.7%

Промышленность

GSY
2.6%
VNLA
33.3%

Коммуникационные услуги

GSY
2.3%
VNLA

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.2%
VNLA

-

Коммунальные услуги

GSY
1.9%
VNLA

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с NEARGSY с GBILGSY с BILGSY с ULST
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с JNKVNLA с sgov

Доходность на риск

GSY vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.52
7.55

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
29.56
15.48

+14.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.01

3.58

+3.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

76.07

11.15

+64.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

397.69

57.33

+340.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.52, что выше коэффициента Шарпа VNLA равного 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52

7.55

+3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.30

3.67

+2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.10

-1.64

Просадки

Сравнение просадок GSY и VNLA

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-4.49%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.43%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-0.49%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-1.76%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.23%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VNLA

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.14%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

0.46%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.63%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

1.04%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

1.42%

-0.20%

Сравнение комиссий GSY и VNLA

GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VNLA

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and VNLA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNLA has higher volatility (0.18%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs VNLA's -4.49%.

On 5-year performance, VNLA leads with 3.80% vs 3.66% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.80% return vs 3.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.34% for GSY.

They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.23% for VNLA.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 7.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор