Сравнение GSY с VNLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).
GSY и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSY и VNLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSY и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.57% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GSY показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 0.57%.
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
VNLA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSY и VNLA
GSY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSY vs. VNLA — Ранг доходности на риск
GSY
VNLA
Сравнение GSY c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSY | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.78 | 6.55 | +4.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.39 | 11.33 | +13.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.45 | 3.14 | +3.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.29 | 10.06 | +15.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 176.96 | 44.83 | +132.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSY | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78 | 6.55 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.07 | 3.56 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.06 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между GSY и VNLA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSY и VNLA
Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VNLA в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.87% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSY и VNLA
Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VNLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSY | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.14% | -4.49% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.47% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.48% | -1.76% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.24% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSY и VNLA
Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSY | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.28% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.45% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.72% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 1.04% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.44% | -0.22% |