PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBUX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBUX с PULS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.85%/yr vs 5.61%/yr for PULS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности TBUX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBUX показывает доходность 1.65%, а PULS немного выше – 1.73%.

TBUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.77%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBUX и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.65%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%-0.01%

Correlation

The correlation between TBUX and PULS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов TBUX и PULS

Секторы
TBUX
PULS

Технологии

52.7%

-

Коммуникационные услуги

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Промышленность

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.5%
1.5%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

TBUX
52.7%
PULS

-

Коммуникационные услуги

TBUX
15.2%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

TBUX
14.3%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

TBUX
5.5%
PULS

-

Здравоохранение

TBUX
5.0%
PULS

-

Промышленность

TBUX
3.5%
PULS

-

Сырьевые материалы

TBUX
1.3%
PULS

-

Коммунальные услуги

TBUX
1.2%
PULS

-

Энергетика

TBUX
0.6%
PULS

-

Финансовые услуги

TBUX
0.5%
PULS
1.5%

Недвижимость

TBUX
0.2%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFXTBUX с RAVI
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

TBUX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBUX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBUXPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.13
11.41

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
14.36
32.91

-18.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.08

7.59

-4.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

39.71

52.47

-12.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

170.19

318.56

-148.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBUX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBUX на текущий момент составляет 7.13, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBUX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBUXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.13

11.41

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.89

2.51

+1.38

Просадки

Сравнение просадок TBUX и PULS

Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBUXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-5.85%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.09%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.33%

-0.34%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.09%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBUX и PULS

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBUXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.11%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.30%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.07%

0.70%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.07%

1.33%

-0.26%

Сравнение комиссий TBUX и PULS

TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBUX и PULS

Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBUX and PULS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBUX has higher volatility (0.19%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs PULS's -5.85%.

On 3-year performance, TBUX leads with 5.85% vs 5.61% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.85% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.48% for TBUX.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and PGIM. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 7.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBUX и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор