PortfoliosLab logo
Сравнение FLTR с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTR и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
14.00%
FLTR
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTR:

2.31

SGOV:

21.24

Коэф-т Сортино

FLTR:

2.69

SGOV:

484.27

Коэф-т Омега

FLTR:

1.98

SGOV:

485.27

Коэф-т Кальмара

FLTR:

2.80

SGOV:

496.03

Коэф-т Мартина

FLTR:

20.44

SGOV:

7,874.19

Индекс Язвы

FLTR:

0.26%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

FLTR:

2.34%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

FLTR:

-17.84%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

FLTR:

-0.31%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.31%.


FLTR

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.35%

5 лет

4.12%

10 лет

2.90%

SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и SGOV

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTR: 0.14%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTR и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTR
Ранг риск-скорректированной доходности FLTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTR: 2.31
SGOV: 21.24
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTR: 2.69
SGOV: 484.27
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLTR: 1.98
SGOV: 485.27
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTR: 2.80
SGOV: 496.03
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 20.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTR: 20.44
SGOV: 7,874.19

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31
21.24
FLTR
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SGOV

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
5.58%5.93%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SGOV

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
0
FLTR
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SGOV

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
0.06%
FLTR
SGOV