PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
2.60%
FLTR
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.75%.


FLTR

С начала года

6.56%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.11%

1 год

7.55%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

2.72%

SGOV

С начала года

4.75%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLTRSGOV
Коэф-т Шарпа7.4721.93
Коэф-т Сортино12.28526.73
Коэф-т Омега3.85527.73
Коэф-т Кальмара10.31540.70
Коэф-т Мартина115.348,583.31
Индекс Язвы0.07%0.00%
Дневная вол-ть1.02%0.25%
Макс. просадка-17.84%-0.03%
Текущая просадка-0.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и SGOV

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и SGOV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.4721.93
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.28526.73
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.85527.73
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31540.70
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 115.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00115.348,583.31
FLTR
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.47, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47
21.93
FLTR
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SGOV

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SGOV

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
0
FLTR
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SGOV

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26%
0.08%
FLTR
SGOV