Сравнение CDX с ICSH
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 5.16%/yr for ICSH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности CDX и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%.
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам CDX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 1.23% |
Correlation
The correlation between CDX and ICSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
CDX
ICSH
Сравнение CDX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.59 | -5.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 43.88 | -44.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 290.20 | -290.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и ICSH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.94% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -0.10% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | 0.00% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.08% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.01% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и ICSH
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.13% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.29% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.39% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 0.48% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 1.06% | +10.02% |
Сравнение комиссий CDX и ICSH
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и ICSH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and ICSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs ICSH's -3.94%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.16% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.34% for ICSH.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.08% for ICSH.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор