PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с RAVI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 5.20%/yr for RAVI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности CDX и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.66%.

CDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.54%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.50%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и RAVI

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.56%9.51%7.71%12.74%-8.26%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.66%4.98%5.67%5.55%0.59%

Correlation

The correlation between CDX and RAVI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с MINTRAVI с SGOVRAVI с TBUX

Доходность на риск

CDX vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
11.19

-11.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
25.32

-25.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

5.64

-4.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

38.65

-38.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

231.44

-231.82

CDX vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и RAVI

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-3.72%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.12%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-0.36%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

0.00%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-0.17%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.02%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и RAVI

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.10%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

0.30%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

0.40%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

1.41%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

1.28%

+9.80%

Сравнение комиссий CDX и RAVI

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и RAVI

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

CDX and RAVI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.73%) compared to RAVI (0.10%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs RAVI's -3.72%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.20% for RAVI. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.38% for RAVI.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and FlexShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор