PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с VNLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. VUSB is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.43%/yr vs 3.79%/yr for VNLA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSB показывает доходность 1.39%, а VNLA немного выше – 1.43%.

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

VNLA

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.75%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и VNLA

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		1.43%5.45%6.41%6.09%-0.17%0.20%

Correlation

The correlation between VUSB and VNLA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.47

The correlation between VUSB and VNLA shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSB и VNLA

Секторы
VUSB
VNLA

Технологии

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

66.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VUSB
0.2%
VNLA

-

Сырьевые материалы

VUSB

-

VNLA

-

Коммуникационные услуги

VUSB

-

VNLA

-

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

VNLA

-

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

VNLA

-

Энергетика

VUSB

-

VNLA
66.7%

Финансовые услуги

VUSB

-

VNLA

-

Здравоохранение

VUSB

-

VNLA

-

Промышленность

VUSB

-

VNLA
33.3%

Недвижимость

VUSB

-

VNLA

-

Коммунальные услуги

VUSB

-

VNLA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с SGOVVNLA с BBBIXVNLA с VTIPVNLA с sgovVNLA с JNK

Доходность на риск

VUSB vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBVNLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
7.55

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.16
15.48

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

3.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

11.15

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.97

57.27

+14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNLA равному 7.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

7.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.14

3.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

2.10

+2.00

Просадки

Сравнение просадок VUSB и VNLA

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VNLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-4.49%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.43%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-0.49%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-1.76%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.23%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и VNLA

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) имеют волатильность 0.18% и 0.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.46%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.63%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

1.04%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

1.42%

-0.60%

Сравнение комиссий VUSB и VNLA

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и VNLA

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VNLA в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.78%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and VNLA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNLA has higher volatility (0.18%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs VNLA's -4.49%.

On 5-year performance, VNLA leads with 3.79% vs 3.43% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.79% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.

VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.39% for VUSB.

They also come from different issuers: Vanguard and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.23% for VNLA.

VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.55 vs 7.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и VNLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор