Сравнение TBUX с RAVI
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.88%/yr vs 5.20%/yr for RAVI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам TBUX и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.30% |
Correlation
The correlation between TBUX and RAVI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between TBUX and RAVI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. RAVI — Ранг доходности на риск
TBUX
RAVI
Сравнение TBUX c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 5.33 | -2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.00 | 38.26 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.18 | 229.11 | -40.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14 | 10.91 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 2.03 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и RAVI
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.72% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.12% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -0.36% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.02% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и RAVI
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.30% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 0.41% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.41% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.28% | -0.21% |
Сравнение комиссий TBUX и RAVI
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и RAVI
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and RAVI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBUX has higher volatility (0.19%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.79% vs RAVI's -3.72%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.88% vs 5.20% for RAVI. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.88% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.38% for RAVI.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and FlexShares. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs 7.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор