PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с FLTR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. CDX is actively managed, while FLTR is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 6.10%/yr for FLTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.

Доходность

Сравнение доходности CDX и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.03%.

CDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.54%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и FLTR

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.56%9.51%7.71%12.74%-8.26%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.22%7.38%7.41%0.53%

Correlation

The correlation between CDX and FLTR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Доходность на риск

CDX vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
6.75

-6.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
12.68

-12.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

3.13

-2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

16.83

-17.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

100.54

-100.92

CDX vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и FLTR

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-17.84%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.31%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-1.93%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-0.04%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-0.67%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.05%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и FLTR

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

0.26%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

0.63%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

0.78%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

2.13%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

5.00%

+6.08%

Сравнение комиссий CDX и FLTR

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и FLTR

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FLTR в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.72%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CDX and FLTR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.73%) compared to FLTR (0.26%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs FLTR's -17.84%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 6.10% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.72% for FLTR.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while FLTR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.14% for FLTR.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор