Сравнение ICSH с GSST
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. ICSH is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.67%/yr vs 3.75%/yr for GSST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.55%.
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 2.09% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ICSH and GSST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between ICSH and GSST shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. GSST — Ранг доходности на риск
ICSH
GSST
Сравнение ICSH c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | 3.94 | +2.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | 29.99 | +14.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 297.17 | 185.54 | +111.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22 | 7.98 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.64 | 5.99 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 3.78 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и GSST
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -3.51% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.15% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -0.25% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -1.19% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.16% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и GSST
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.41% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.58% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.63% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.86% | +0.20% |
Сравнение комиссий ICSH и GSST
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и GSST
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью GSST в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and GSST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICSH has higher volatility (0.15%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs GSST's -3.51%.
On 5-year performance, GSST leads with 3.75% vs 3.67% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.75% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.32% for GSST.
They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.16% for GSST.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 7.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор