Сравнение ICSH с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
ICSH и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ICSH и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICSH имеют среднегодовую доходность 2.71%, а акции RAVI немного отстают с 2.61%.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и RAVI
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICSH vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ICSH
RAVI
Сравнение ICSH c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 8.51 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 14.39 | +11.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 3.85 | +2.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 12.00 | +32.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 77.37 | +204.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 8.51 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 2.40 | +5.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 2.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.99 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и RAVI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и RAVI
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и RAVI
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -3.72% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -3.28% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -3.72% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.18% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.06% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и RAVI
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) имеют волатильность 0.16% и 0.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 0.28% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.51% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 1.41% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.29% | -0.23% |