Сравнение ICSH с RAVI
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. ICSH is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.76%/yr vs 2.67%/yr for RAVI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICSH имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции RAVI немного отстают с 2.67%.
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.76%
RAVI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам ICSH и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.45% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.53% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ICSH and RAVI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between ICSH and RAVI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ICSH
RAVI
Сравнение ICSH c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | 5.39 | +1.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.30 | 38.66 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 297.17 | 225.58 | +71.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22 | 11.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.64 | 2.49 | +5.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.62 | 2.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 2.03 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и RAVI
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -3.72% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.12% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -3.28% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -3.72% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и RAVI
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.15% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.41% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 1.41% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.28% | -0.22% |
Сравнение комиссий ICSH и RAVI
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и RAVI
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что сопоставимо с доходностью RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and RAVI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAVI has higher volatility (0.15%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs RAVI's -3.72%.
On 10-year performance, ICSH leads with 2.76% vs 2.67% for RAVI. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.76% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 4.34% for ICSH.
They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.25% for RAVI.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 11.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор