PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSY с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSY с VUSB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GSY returned 3.65%/yr vs 3.42%/yr for VUSB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSY charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности GSY и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSY показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 1.33%.

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSY и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.02%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between GSY and VUSB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between GSY and VUSB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSY и VUSB

Секторы
GSY
VUSB

Финансовые услуги

28.5%

-

Технологии

4.6%
0.2%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Промышленность

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Финансовые услуги

GSY
28.5%
VUSB

-

Технологии

GSY
4.6%
VUSB
0.2%

Недвижимость

GSY
4.3%
VUSB

-

Потребительский циклический сектор

GSY
4.2%
VUSB

-

Здравоохранение

GSY
2.9%
VUSB

-

Энергетика

GSY
2.9%
VUSB

-

Потребительский защитный сектор

GSY
2.5%
VUSB

-

Промышленность

GSY
2.4%
VUSB

-

Коммуникационные услуги

GSY
2.2%
VUSB

-

Коммунальные услуги

GSY
1.8%
VUSB

-

Сырьевые материалы

GSY
1.5%
VUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Ultra Short Duration ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

GSY vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSY c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSYVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.26
6.95

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.35
12.58

+14.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.54

3.36

+3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

75.72

12.23

+63.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

373.96

70.50

+303.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSY vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSY на текущий момент составляет 11.26, что выше коэффициента Шарпа VUSB равного 6.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSYVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26

6.95

+4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.28

4.12

+2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

4.06

-3.61

Просадки

Сравнение просадок GSY и VUSB

Максимальная просадка GSY за все время составила -12.14%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSYVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.14%

-1.79%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-0.37%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-0.46%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

-1.79%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.08%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.27%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GSY и VUSB

Текущая волатильность для Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что GSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSYVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.53%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.65%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.83%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.82%

+0.40%

Сравнение комиссий GSY и VUSB

GSY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY и VUSB

Дивидендная доходность GSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSY and VUSB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, GSY dropped -12.14% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, GSY leads with 3.65% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSY has performed better with a 3.65% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.34% for GSY.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for GSY and 0.10% for VUSB.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSY и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор