- ISIN
- US82889N8305
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $398M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции CDX — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) показал доход в -1.51% с начала года и -1.35% за последние 12 месяцев.
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -0.09% | -2.16% | 1.01% | -0.74% | 0.43% | -1.51% | ||||||
| 2025 | 2.48% | 3.05% | 0.70% | 0.56% | 1.92% | 1.12% | -0.43% | -0.48% | 1.10% | -0.44% | 0.22% | -0.62% | 9.51% |
| 2024 | 0.90% | 0.78% | 0.32% | -0.02% | 0.35% | 1.60% | 1.85% | 3.54% | 0.53% | -2.19% | 2.08% | -2.14% | 7.71% |
| 2023 | 1.54% | -1.57% | 4.07% | 0.99% | -0.41% | 0.35% | -0.01% | 1.01% | -0.69% | 1.16% | 4.13% | 1.63% | 12.74% |
| 2022 | 0.80% | -2.14% | -3.92% | 0.91% | -5.66% | 6.55% | -5.38% | -1.32% | 0.37% | 3.44% | -1.56% | -8.26% |
Метрики бенчмарка
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.35, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2022.
- This ETF participated in 31.35% of S&P 500 Index downside but only 25.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 25.66%
- Участие в снижении
- 31.35%
Комиссия
Комиссия CDX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.46 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.92 | -11.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.60 | $2.75 | $1.20 | $1.61 |
Дивидендный доход | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.00 | $0.71 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.60 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.95 | $2.75 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2022 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.79 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 6.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.24%окт. 2022 г. | 7mo 21d | 1y 25d | 1y 8moмарт 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.88%апр. 2025 г. | 1d | — | 1y 2moапр. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -6.73%апр. 2025 г. | 1d | 5d | 6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.15%дек. 2024 г. | 2mo 16d | 1mo 3d | 3mo 19dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.41%апр. 2024 г. | 28d | 28d | 1mo 26dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| CDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -56.78% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -9.10% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -18.90% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -3.21% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -10.71% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.04% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDX
Добавьте Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDX