PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N8305

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

14 февр. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CDX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CDX с BUCK CDX с CRDT CDX с TUA CDX с MTBA CDX с JBND CDX с SVOL CDX с BND CDX с TIP CDX с VOO CDX с SGOV
Популярные сравнения:
CDX с BUCK CDX с CRDT CDX с TUA CDX с MTBA CDX с JBND CDX с SVOL CDX с BND CDX с TIP CDX с VOO CDX с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.55%
20.70%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал доход в 6.25% с начала года и 11.96% за последние 12 месяцев.


CDX

С начала года

6.25%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.19%

1 год

11.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%3.05%0.70%-0.09%6.25%
20240.91%0.77%0.32%-0.02%0.35%1.60%1.84%3.54%0.53%-2.19%2.08%-2.14%7.71%
20231.54%-1.56%4.07%0.98%-0.41%0.35%-0.01%1.01%-0.69%1.16%4.13%1.63%12.74%
20220.96%-2.14%-3.92%0.91%-5.67%6.55%-5.38%-1.32%0.37%3.44%-1.56%-8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
CDX: 1.68
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино CDX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
CDX: 2.33
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега CDX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CDX: 1.30
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара CDX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CDX: 3.97
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина CDX, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CDX: 12.34
^GSPC: 1.15

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
0.25
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.65$2.75$1.20$1.61

Дивидендный доход

11.55%12.60%5.26%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.15$0.00$0.25
2024$0.10$0.10$0.15$0.15$0.10$0.15$0.20$0.20$0.20$0.20$0.25$0.95$2.75
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2022$0.06$0.09$0.10$0.10$0.06$0.10$0.10$0.10$0.10$0.80$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.80%
-12.17%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.24%3 мар. 2022 г.16120 окт. 2022 г.26814 нояб. 2023 г.429
-3.15%4 окт. 2024 г.5419 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.73
-2.41%20 мар. 2024 г.2017 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.40
-1.8%3 апр. 2025 г.13 апр. 2025 г.
-1.65%16 мая 2024 г.929 мая 2024 г.1012 июн. 2024 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.19%
7.38%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab