- ISIN
- US82889N8305
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $377M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 110K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDX
Simplify High Yield ETF (CDX) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции CDX — $21.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify High Yield ETF (CDX) показал доход в -2.63% с начала года и -3.52% за последние 12 месяцев.
Simplify High Yield ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -0.09% | -2.16% | 1.01% | -0.74% | 0.52% | -1.61% | 0.39% | -2.63% | ||||
| 2025 | 2.48% | 3.05% | 0.70% | 0.56% | 1.92% | 1.12% | -0.43% | -0.48% | 1.10% | -0.44% | 0.22% | -0.62% | 9.51% |
| 2024 | 0.90% | 0.78% | 0.32% | -0.02% | 0.35% | 1.60% | 1.85% | 3.54% | 0.53% | -2.19% | 2.08% | -2.14% | 7.71% |
| 2023 | 1.54% | -1.57% | 4.07% | 0.99% | -0.41% | 0.35% | -0.01% | 1.01% | -0.69% | 1.16% | 4.13% | 1.63% | 12.74% |
| 2022 | 0.80% | -2.14% | -3.92% | 0.91% | -5.66% | 6.55% | -5.38% | -1.32% | 0.37% | 3.44% | -1.56% | -8.26% |
Метрики бенчмарка
Simplify High Yield ETF has an annualized alpha of -0.48%, beta of 0.35, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2022.
- This ETF participated in 33.94% of S&P 500 Index downside but only 25.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 25.31%
- Участие в снижении
- 33.94%
Комиссия
Комиссия CDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify High Yield ETF (CDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.50 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 10.58 | -12.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.60 | $2.75 | $1.20 | $1.61 |
Дивидендный доход | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.97 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.60 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.95 | $2.75 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2022 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.79 | $1.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify High Yield ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify High Yield ETF составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.24%окт. 2022 г. | 7mo 21d | 1y 25d | 1y 8moмарт 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.97%июль 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 3moапр. 2025 г. - сейчас | — |
-6.73%апр. 2025 г. | 1d | 5d | 6dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.15%дек. 2024 г. | 2mo 16d | 1mo 3d | 3mo 19dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-2.41%апр. 2024 г. | 28d | 28d | 1mo 26dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -56.78% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -9.10% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.97% | -18.90% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.17% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -10.69% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.14% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDX
Добавьте Simplify High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDX