PortfoliosLab logo
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US82889N8305

Эмитент

Simplify

Дата выпуска

14 февр. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CDX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.05%
22.67%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал доход в 7.60% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев.


CDX

С начала года

7.60%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

6.33%

1 год

13.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%3.05%0.70%1.18%7.60%
20240.91%0.77%0.32%-0.02%0.35%1.60%1.84%3.54%0.53%-2.19%2.08%-2.14%7.71%
20231.54%-1.56%4.07%0.98%-0.41%0.35%-0.01%1.01%-0.69%1.16%4.13%1.63%12.74%
20220.96%-2.14%-3.92%0.91%-5.67%6.55%-5.38%-1.32%0.37%3.44%-1.56%-8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CDX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CDX: 0.83
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CDX: 1.31
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDX: 1.27
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CDX: 1.57
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CDX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CDX: 7.21
^GSPC: 2.07

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.49
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию.


6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.65$2.75$1.20$1.61

Дивидендный доход

11.40%12.60%5.26%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.15$0.00$0.25
2024$0.10$0.10$0.15$0.15$0.10$0.15$0.20$0.20$0.20$0.20$0.25$0.95$2.75
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2022$0.06$0.09$0.10$0.10$0.06$0.10$0.10$0.10$0.10$0.80$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-10.73%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.24%3 мар. 2022 г.16120 окт. 2022 г.26814 нояб. 2023 г.429
-8.88%10 апр. 2025 г.211 апр. 2025 г.
-6.73%3 апр. 2025 г.24 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.5
-3.15%4 окт. 2024 г.5419 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.73
-2.41%20 мар. 2024 г.2017 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 15.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.42%
14.23%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)