PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS82889N8305
ЭмитентSimplify
Дата выпуска14 февр. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CDX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CDX с TUA, CDX с BUCK, CDX с CRDT, CDX с JBND, CDX с MTBA, CDX с BND, CDX с VOO, CDX с SVOL, CDX с TIP, CDX с SGOV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.98%
12.76%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал доход в 9.75% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.75%25.48%
1 месяц-0.35%2.14%
6 месяцев5.98%12.76%
1 год12.17%33.14%
5 лет (среднегодовая)N/A13.96%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%0.77%0.32%-0.02%0.35%1.60%1.84%3.54%0.53%-2.19%9.75%
20231.54%-1.56%4.07%0.98%-0.41%0.35%-0.01%1.01%-0.69%1.16%4.13%1.63%12.74%
20220.96%-2.14%-3.92%0.91%-5.67%6.55%-5.38%-1.32%0.37%3.44%-1.57%-8.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CDX среди ETFs на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CDX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CDX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CDX, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CDX, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.91
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.75$1.20$1.61

Дивидендный доход

7.47%5.26%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.10$0.10$0.15$0.15$0.10$0.15$0.20$0.20$0.20$0.20$0.00$1.55
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2022$0.06$0.09$0.10$0.10$0.06$0.10$0.10$0.10$0.10$0.80$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.04%
-0.27%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.24%3 мар. 2022 г.16120 окт. 2022 г.26814 нояб. 2023 г.429
-2.77%4 окт. 2024 г.2031 окт. 2024 г.
-2.41%20 мар. 2024 г.2017 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.40
-1.65%16 мая 2024 г.929 мая 2024 г.1012 июн. 2024 г.19
-1.28%28 дек. 2023 г.65 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12%
3.75%
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF)
Benchmark (^GSPC)