PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с VUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. ICSH is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.67%/yr vs 3.44%/yr for VUSB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.45%, а VUSB немного ниже – 1.42%.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.32%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.78%

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.52%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.05%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.42%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between ICSH and VUSB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between ICSH and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICSH и VUSB

Секторы
ICSH
VUSB

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
VUSB

-

Сырьевые материалы

ICSH

-

VUSB

-

Коммуникационные услуги

ICSH

-

VUSB

-

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

VUSB

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

VUSB

-

Энергетика

ICSH

-

VUSB

-

Финансовые услуги

ICSH

-

VUSB

-

Здравоохранение

ICSH

-

VUSB

-

Промышленность

ICSH

-

VUSB

-

Недвижимость

ICSH

-

VUSB

-

Технологии

ICSH

-

VUSB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

ICSH vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.13
7.04

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
28.20
12.99

+15.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.74

3.40

+3.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.88

12.26

+31.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

295.42

71.22

+224.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.13, что выше коэффициента Шарпа VUSB равного 7.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13

7.04

+4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.63

4.15

+3.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

4.10

-2.16

Просадки

Сравнение просадок ICSH и VUSB

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-1.79%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.37%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-0.46%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-1.79%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и VUSB

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.17%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.65%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

0.83%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.82%

+0.24%

Сравнение комиссий ICSH и VUSB

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и VUSB

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and VUSB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.17%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, ICSH leads with 3.67% vs 3.44% for VUSB. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICSH has performed better with a 3.67% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VUSB.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.34% for ICSH.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.10% for VUSB.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs 7.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор