Сравнение CDX с VUSB
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 5.40%/yr for VUSB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности CDX и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.48%.
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.48% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | 0.27% |
Correlation
The correlation between CDX and VUSB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
CDX
VUSB
Сравнение CDX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.34 | -2.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 12.12 | -12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 69.82 | -70.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и VUSB
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.79% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.37% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -0.46% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | 0.00% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.27% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.06% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и VUSB
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 0.19% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.53% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.65% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 0.83% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 0.82% | +10.26% |
Сравнение комиссий CDX и VUSB
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и VUSB
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and VUSB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to VUSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs VUSB's -1.79%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.40% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.39% for VUSB.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.10% for VUSB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор