PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с GSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VUSB returned 3.42%/yr vs 3.65%/yr for GSY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.61%.

VUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.51%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.52%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.65%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и GSY

2026 (YTD)20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.33%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.61%4.96%5.95%5.99%0.01%0.02%

Correlation

The correlation between VUSB and GSY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.62

The correlation between VUSB and GSY shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSB и GSY

Секторы
VUSB
GSY

Технологии

0.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

28.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

VUSB
0.2%
GSY
4.6%

Сырьевые материалы

VUSB

-

GSY
1.5%

Коммуникационные услуги

VUSB

-

GSY
2.2%

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

GSY
4.2%

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

GSY
2.5%

Энергетика

VUSB

-

GSY
2.9%

Финансовые услуги

VUSB

-

GSY
28.5%

Здравоохранение

VUSB

-

GSY
2.9%

Промышленность

VUSB

-

GSY
2.4%

Недвижимость

VUSB

-

GSY
4.3%

Коммунальные услуги

VUSB

-

GSY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

VUSB vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.95
11.26

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.58
27.35

-14.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.36

6.54

-3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.23

75.72

-63.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.50

373.96

-303.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 6.95, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95

11.26

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

6.28

-2.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

0.46

+3.61

Просадки

Сравнение просадок VUSB и GSY

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-12.14%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.06%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

-0.18%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-1.48%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-2.38%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.01%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и GSY

Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

0.30%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.40%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

0.58%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

1.22%

-0.40%

Сравнение комиссий VUSB и GSY

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и GSY

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and GSY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to GSY (0.15%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs GSY's -12.14%.

On 5-year performance, GSY leads with 3.65% vs 3.42% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSY has performed better with a 3.65% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.34% for GSY.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.26 vs 6.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор