Сравнение FLOT с RAVI
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. FLOT is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.04%/yr vs 2.68%/yr for RAVI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции RAVI по среднегодовой доходности: 3.04% против 2.68% соответственно.
FLOT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.04%
RAVI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам FLOT и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.99% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Correlation
The correlation between FLOT and RAVI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between FLOT and RAVI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FLOT
RAVI
Сравнение FLOT c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.23 | 5.64 | -2.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.32 | 38.65 | -27.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 105.27 | 231.44 | -126.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и RAVI
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -3.72% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.12% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -0.36% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -3.28% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -3.72% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.17% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и RAVI
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 0.30% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.40% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.41% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 1.28% | +2.87% |
Сравнение комиссий FLOT и RAVI
FLOT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и RAVI
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.53% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and RAVI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOT has higher volatility (0.21%) compared to RAVI (0.10%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs RAVI's -3.72%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.04% vs 2.68% for RAVI. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.04% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.38% for RAVI.
They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.15% for FLOT and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.19 vs 6.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор