PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLTR с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLTR с CDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. FLTR is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, FLTR returned 6.10%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FLTR charges 0.14%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.50%
10 лет*
3.51%

CDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.54%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLTR и CDX

2026 (YTD)2025202420232022
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		2.03%5.22%7.38%7.41%0.53%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.56%9.51%7.71%12.74%-8.26%

Correlation

The correlation between FLTR and CDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с ENIAX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

FLTR vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLTR c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLTRCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.75
-0.12

+6.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.68
-0.14

+12.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.13

0.98

+2.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.83

-0.17

+17.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.54

-0.39

+100.92

FLTR vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 6.75, что выше коэффициента Шарпа CDX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLTR и CDX

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLTRCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-13.24%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-4.18%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.93%

-8.88%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-6.57%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-4.35%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.85%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и CDX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.26%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLTRCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.73%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

4.81%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

5.80%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

11.08%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

11.08%

-6.08%

Сравнение комиссий FLTR и CDX

FLTR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и CDX

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CDX в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.72%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FLTR and CDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.73%) compared to FLTR (0.26%). In terms of maximum drawdown, FLTR dropped -17.84% vs CDX's -13.24%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 6.10% for FLTR. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.72% for FLTR.

FLTR is categorized as Corporate Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.14% for FLTR and 0.26% for CDX.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLTR и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор