Сравнение FLDR с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
FLDR и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и ICSH
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. ICSH — Ранг доходности на риск
FLDR
ICSH
Сравнение FLDR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 10.89 | -6.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 25.73 | -19.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 6.44 | -4.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 44.98 | -39.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 281.70 | -251.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 10.89 | -6.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 7.42 | -4.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и ICSH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и ICSH
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и ICSH
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -3.94% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.10% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -0.73% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.08% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.02% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и ICSH
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.16% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.27% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 0.41% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 0.48% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.06% | +4.26% |