PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLDR с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLDR с ICSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 3.67%/yr for ICSH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности FLDR и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLDR показывает доходность 1.44%, а ICSH немного выше – 1.45%.

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLDR и ICSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%1.40%

Correlation

The correlation between FLDR and ICSH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.30

The correlation between FLDR and ICSH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с VTIPFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSVFLDR с AGG
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с SHVICSH с IUSB

Доходность на риск

FLDR vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLDR c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLDRICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.95
11.22

-5.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.06
28.46

-18.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

6.79

-4.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.24

44.30

-34.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.25

297.17

-226.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLDR vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.95, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLDRICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95

11.22

-5.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.07

7.64

-4.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.93

-1.32

Просадки

Сравнение просадок FLDR и ICSH

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLDRICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-3.94%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-0.10%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-0.73%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-0.08%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и ICSH

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLDRICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.15%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.30%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

0.39%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

0.48%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.06%

+4.20%

Сравнение комиссий FLDR и ICSH

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и ICSH

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

FLDR and ICSH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDR has higher volatility (0.19%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs ICSH's -3.94%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 3.67% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.34% for ICSH.

FLDR is categorized as Corporate Bonds, while ICSH is Ultrashort Bond. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while ICSH tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.22 vs 5.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLDR и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор