PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и ICSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FLDR и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
21.60%
FLDR
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.91

ICSH:

12.21

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.13

ICSH:

29.18

Коэф-т Омега

FLDR:

2.27

ICSH:

6.58

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.42

ICSH:

66.68

Коэф-т Мартина

FLDR:

39.58

ICSH:

374.81

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

FLDR:

-0.31%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%.


FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и ICSH

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.91
ICSH: 12.21
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.13
ICSH: 29.18
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLDR: 2.27
ICSH: 6.58
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.42
ICSH: 66.68
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 39.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 39.58
ICSH: 374.81

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.91, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91
12.21
FLDR
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и ICSH

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и ICSH

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
0
FLDR
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и ICSH

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
0.18%
FLDR
ICSH