Сравнение TBUX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
TBUX и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | -0.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBUX показывает доходность 0.81%, а ICSH немного ниже – 0.79%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и ICSH
TBUX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
TBUX
ICSH
Сравнение TBUX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 10.89 | -5.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 25.73 | -15.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 6.44 | -3.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 44.98 | -30.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 281.70 | -182.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 10.89 | -5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.90 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и ICSH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и ICSH
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и ICSH
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.94% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.10% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и ICSH
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.27% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.41% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 0.48% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.06% | +0.02% |