Сравнение FLRN с TBUX
FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. FLRN is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, FLRN returned 5.60%/yr vs 5.89%/yr for TBUX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.83%.
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.93% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | -0.05% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.25% |
Correlation
The correlation between FLRN and TBUX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. TBUX — Ранг доходности на риск
FLRN
TBUX
Сравнение FLRN c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLRN | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.33 | 3.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.24 | 48.17 | -26.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 182.82 | -55.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLRN и TBUX
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -1.82% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.10% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.33% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.28% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и TBUX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.16%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.22% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 0.46% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.67% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.07% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 1.07% | +3.13% |
Сравнение комиссий FLRN и TBUX
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и TBUX
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.50% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and TBUX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBUX has higher volatility (0.22%) compared to FLRN (0.16%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs TBUX's -1.82%.
On 3-year performance, TBUX leads with 5.89% vs 5.60% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TBUX has performed better with a 5.89% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for TBUX.
FLRN has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.48% for TBUX.
FLRN is categorized as Corporate Bonds, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.17% for TBUX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs 7.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор