Сравнение VNLA с CDX
VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. VNLA is passively managed, while CDX is actively managed. Over the past 3 years, VNLA returned 5.79%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VNLA charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности VNLA и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNLA показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNLA и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | 0.16% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between VNLA and CDX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNLA vs. CDX — Ранг доходности на риск
VNLA
CDX
Сравнение VNLA c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNLA | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 0.98 | +2.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | -0.17 | +11.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.09 | -0.39 | +57.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNLA и CDX
Максимальная просадка VNLA за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNLA и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNLA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -13.24% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -4.18% | +3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -8.88% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -4.35% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.85% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNLA и CDX
Текущая волатильность для Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) составляет 0.15%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VNLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNLA | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.73% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.81% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 5.80% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 11.08% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 11.08% | -9.66% |
Сравнение комиссий VNLA и CDX
VNLA берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNLA и CDX
Дивидендная доходность VNLA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
VNLA and CDX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to VNLA (0.15%). In terms of maximum drawdown, VNLA dropped -4.49% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.79% for VNLA. On fees, VNLA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, VNLA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNLA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.77% for VNLA.
VNLA is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Janus Henderson and Simplify. Their fees differ too: 0.23% for VNLA and 0.26% for CDX.
VNLA currently has the higher Sharpe Ratio (7.54 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNLA и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор