Сравнение TBUX с CDX
TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, TBUX returned 5.89%/yr vs 7.84%/yr for CDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TBUX charges 0.17%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности TBUX и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.56%.
TBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBUX и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.83% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 0.19% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
Correlation
The correlation between TBUX and CDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between TBUX and CDX shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBUX vs. CDX — Ранг доходности на риск
TBUX
CDX
Сравнение TBUX c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBUX | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.12 | 0.98 | +2.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.17 | -0.17 | +48.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 182.82 | -0.39 | +183.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBUX и CDX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.82%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBUX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.82% | -13.24% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -4.18% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -8.88% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -4.35% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.85% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и CDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.22%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBUX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.73% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.81% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 5.80% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.07% | 11.08% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 11.08% | -10.01% |
Сравнение комиссий TBUX и CDX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и CDX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
TBUX and CDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.73%) compared to TBUX (0.22%). In terms of maximum drawdown, TBUX dropped -1.82% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 5.89% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.48% for TBUX.
TBUX is categorized as Ultrashort Bond, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Simplify. Their fees differ too: 0.17% for TBUX and 0.26% for CDX.
TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBUX и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор