Сравнение CDX с SGOV
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. CDX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 4.69%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CDX and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CDX
SGOV
Сравнение CDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -273.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 194.05 | -193.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 395.07 | -395.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4,426.92 | -4,427.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и SGOV
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -0.03% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.01% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -0.01% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | 0.00% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.00% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.00% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SGOV
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.13% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 0.19% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.24% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.24% | +10.81% |
Сравнение комиссий CDX и SGOV
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SGOV
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 4.69% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.85% for SGOV.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор