Сравнение CDX с SGOV
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. CDX is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.49%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CDX and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CDX
SGOV
Сравнение CDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 195.55 | -194.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 398.20 | -398.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4,462.00 | -4,462.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 20.28 | -20.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 12.49 | -12.09 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и SGOV
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -0.03% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.01% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -0.01% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -0.00% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.00% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SGOV
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.05% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 0.13% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.20% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.24% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.24% | +10.86% |
Сравнение комиссий CDX и SGOV
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SGOV
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.74%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs SGOV's -0.03%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.49% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.49% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.86% for SGOV.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор