PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и SGOV


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.79%9.51%7.71%12.74%-8.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%

Correlation

The correlation between CDX and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CDX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDXSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-275.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

195.55

-194.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

398.20

-398.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4,462.00

-4,462.75

CDX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

20.28

-20.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

12.49

-12.09

Просадки

Сравнение просадок CDX и SGOV

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-0.03%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.01%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-0.01%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

0.00%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.00%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.00%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и SGOV

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.05%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

0.13%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

0.20%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

0.24%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

0.24%

+10.86%

Сравнение комиссий CDX и SGOV

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и SGOV

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


CDX and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs SGOV's -0.03%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.49% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.49% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.86% for SGOV.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор