Сравнение GSST с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
GSST и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 2.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSST показывает доходность 0.76%, а ICSH немного выше – 0.79%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и ICSH
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. ICSH — Ранг доходности на риск
GSST
ICSH
Сравнение GSST c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 10.89 | -4.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 25.73 | -14.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 6.44 | -3.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 44.98 | -26.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 281.70 | -167.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 10.89 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 7.42 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 1.90 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между GSST и ICSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и ICSH
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и ICSH
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -3.94% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -0.73% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.02% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и ICSH
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.27% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.41% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 0.48% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.06% | -0.19% |