Сравнение GSST с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
GSST и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у RAVI с доходностью 0.72%.
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и RAVI
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. RAVI — Ранг доходности на риск
GSST
RAVI
Сравнение GSST c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 8.55 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.28 | 14.44 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.26 | 3.86 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.26 | 12.19 | +6.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.51 | 78.58 | +34.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 8.55 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 2.40 | +3.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 1.99 | +1.73 |
Корреляция
Корреляция между GSST и RAVI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и RAVI
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности RAVI в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.50% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и RAVI
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -3.72% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.36% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -3.28% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.18% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и RAVI
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.16% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 0.51% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 1.41% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 1.29% | -0.42% |