Сравнение VUSB с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
VUSB и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.74% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.74%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и ICSH
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. ICSH — Ранг доходности на риск
VUSB
ICSH
Сравнение VUSB c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 10.86 | -5.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 25.58 | -16.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 6.41 | -3.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 45.33 | -35.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 283.87 | -233.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 10.86 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 1.90 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и ICSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и ICSH
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ICSH в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.46% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и ICSH
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -3.94% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -0.10% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.08% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.02% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и ICSH
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.16% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.41% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.48% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 1.06% | -0.23% |