4-16-26

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WES Western Midstream Partners, LP	Energy	5.56%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	5.56%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	5.56%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	5.56%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5.56%
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income, Dividend, Foreign Large Cap Equities	5.56%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Japan Equities	5.56%
MFG Mizuho Financial Group, Inc.	Financial Services	5.56%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	5.56%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5.56%
INCE Franklin Income Equity Focus ETF	Dividend	5.56%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	5.56%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	Alternative Energy Equities	5.56%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	5.56%
RTH VanEck Vectors Retail ETF	Consumer Discretionary Equities	5.56%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	5.56%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5.56%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold, Precious Metals	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4-16-26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 4-16-26	0.71%	1.73%	15.76%	15.58%	36.26%	27.79%	—	—
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	1.32%	8.24%	1.30%	3.65%	23.06%	22.39%	18.94%	19.10%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.83%	1.32%	31.74%	28.77%	67.12%	35.29%	25.46%	22.05%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	0.12%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.57%	3.73%	9.30%	9.44%	23.92%	19.75%	13.53%	—
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	0.82%	2.31%	18.85%	15.00%	45.89%	25.97%	20.54%	—
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	0.67%	-9.22%	3.16%	4.00%	40.98%	42.64%	—	—
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	-0.18%	-1.44%	23.59%	24.02%	43.17%	23.21%	16.83%	19.76%
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	0.52%	2.64%	14.60%	15.00%	35.61%	22.78%	—	—
INCE Franklin Income Equity Focus ETF	0.42%	2.35%	13.74%	14.18%	26.22%	16.84%	11.19%	—
IXN iShares Global Tech ETF	0.42%	5.79%	33.08%	35.17%	62.93%	32.38%	21.51%	25.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 4-16-26 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.00%	4.95%	-5.83%	7.52%	1.94%	0.81%							15.76%
2025	4.75%	0.50%	-2.19%	-0.12%	5.14%	3.14%	2.26%	3.77%	4.06%	0.76%	2.69%	0.81%	28.46%
2024	1.64%	6.65%	5.07%	-3.36%	5.35%	1.19%	3.47%	1.18%	1.82%	-0.14%	5.91%	-4.15%	26.79%
2023	5.86%	-1.89%	1.95%	0.88%	-1.40%	6.31%	3.92%	-2.27%	-2.38%	-1.32%	6.60%	4.76%	22.34%
2022									-7.46%	8.03%	7.40%	-3.63%	3.48%

Метрики бенчмарка

4-16-26 has an annualized alpha of 10.25%, beta of 0.81, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2022.

This portfolio captured 101.00% of S&P 500 Index gains but only 59.54% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 10.25%

Бета: 0.81

R²: 0.84

Участие в росте: 101.00%

Участие в снижении: 59.54%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 4-16-26 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

IDVO

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

RTH

VanEck Vectors Retail ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

4-16-26 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4-16-26 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.93	1.86	+1.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.09	2.53	+1.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.55	1.34	+0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.15	2.53	+1.62
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.66	11.37	+6.29

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	67	0.92	1.42	1.18	1.29	2.88
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	85	2.50	3.22	1.40	5.01	18.33
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
FDVV Fidelity High Dividend ETF	71	2.24	3.14	1.41	2.44	10.11
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	85	2.46	3.35	1.45	4.20	16.28
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	41	1.39	1.81	1.26	1.83	5.36
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	71	2.02	2.70	1.35	3.57	12.89
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	72	2.09	2.81	1.38	3.30	12.60
INCE Franklin Income Equity Focus ETF	92	3.02	4.38	1.55	5.18	19.39
IXN iShares Global Tech ETF	82	2.52	3.09	1.42	4.39	14.35

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 4-16-26 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.93 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4-16-26 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.66%	2.85%	3.04%	4.19%	3.91%	1.70%	2.01%	2.15%	2.46%	1.55%	1.47%	1.35%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	2.96%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.13%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	2.70%	2.89%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.66%	1.04%	0.00%
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF	3.28%	3.90%	5.06%	25.59%	26.67%	1.29%	0.00%	0.00%	5.92%	0.10%	0.00%	0.00%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.19%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.80%	1.01%	1.06%	1.23%	1.26%	0.63%	0.68%	1.26%	1.28%	1.07%	1.07%	1.23%
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	5.46%	5.42%	6.14%	5.72%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INCE Franklin Income Equity Focus ETF	4.70%	4.71%	3.25%	1.75%	1.68%	1.41%	1.40%	1.31%	1.55%	1.44%	0.50%	0.00%
IXN iShares Global Tech ETF	0.78%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

4-16-26 показал максимальную просадку в 15.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка 4-16-26 составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-15.65%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 11d	2mo 29dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Медвежий рынок2022	-10.24%сент. 2022 г.	17d	1mo 11d	1mo 28dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Откат 2026 года2026	-8.53%март 2026 г.	1mo 16d	1mo 1d	2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.99%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-7.44%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 4d	4mo 1dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.61	1.46	1.42

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.42, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 4-16-26 с S&P 500 Index

Корреляция 4-16-26 с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IXN: 0.89, а самая низкая у WM: 0.20.

0.20

0.21

0.28

0.32

0.36

0.55

0.58

0.63

0.66

0.72

0.73

0.74

0.78

0.79

0.81

0.83

0.88

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 4-16-26. Самая высокая корреляция с портфелем у FDVV: 0.89, а самая низкая у WM: 0.31.

0.31

0.32

0.36

0.47

0.55

0.67

0.68

0.71

0.72

0.73

0.81

0.81

0.82

0.82

0.84

0.85

0.85

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ABBV	WM	WMT	WES	MFG	FLJH	GDE	IXN	LVHI	RTH	AIRR	AVDV	IDVO	XMMO	INCE	GRID	RDVY	FDVV
ABBV	1.00	0.29	0.22	0.14	0.09	0.12	0.15	0.05	0.27	0.26	0.15	0.18	0.18	0.20	0.40	0.13	0.24	0.31
WM	0.29	1.00	0.37	0.21	0.01	0.11	0.16	0.04	0.24	0.33	0.17	0.15	0.11	0.21	0.38	0.15	0.21	0.28
WMT	0.22	0.37	1.00	0.19	0.07	0.17	0.22	0.14	0.23	0.54	0.20	0.17	0.18	0.23	0.33	0.19	0.22	0.29
WES	0.14	0.21	0.19	1.00	0.21	0.24	0.23	0.22	0.34	0.27	0.30	0.34	0.35	0.34	0.37	0.30	0.38	0.41
MFG	0.09	0.01	0.07	0.21	1.00	0.48	0.32	0.31	0.43	0.28	0.35	0.52	0.49	0.36	0.32	0.39	0.39	0.38
FLJH	0.12	0.11	0.17	0.24	0.48	1.00	0.38	0.53	0.60	0.45	0.51	0.60	0.57	0.53	0.49	0.58	0.54	0.55
GDE	0.15	0.16	0.22	0.23	0.32	0.38	1.00	0.58	0.41	0.48	0.49	0.66	0.62	0.51	0.53	0.60	0.52	0.59
IXN	0.05	0.04	0.14	0.22	0.31	0.53	0.58	1.00	0.40	0.54	0.59	0.56	0.65	0.66	0.58	0.77	0.63	0.71
LVHI	0.27	0.24	0.23	0.34	0.43	0.60	0.41	0.40	1.00	0.49	0.53	0.72	0.67	0.54	0.64	0.62	0.63	0.67
RTH	0.26	0.33	0.54	0.27	0.28	0.45	0.48	0.54	0.49	1.00	0.58	0.52	0.55	0.62	0.70	0.58	0.66	0.69
AIRR	0.15	0.17	0.20	0.30	0.35	0.51	0.49	0.59	0.53	0.58	1.00	0.61	0.65	0.86	0.68	0.79	0.80	0.73
AVDV	0.18	0.15	0.17	0.34	0.52	0.60	0.66	0.56	0.72	0.52	0.61	1.00	0.82	0.63	0.63	0.76	0.68	0.73
IDVO	0.18	0.11	0.18	0.35	0.49	0.57	0.62	0.65	0.67	0.55	0.65	0.82	1.00	0.69	0.62	0.79	0.70	0.74
XMMO	0.20	0.21	0.23	0.34	0.36	0.53	0.51	0.66	0.54	0.62	0.86	0.63	0.69	1.00	0.69	0.79	0.82	0.76
INCE	0.40	0.38	0.33	0.37	0.32	0.49	0.53	0.58	0.64	0.70	0.68	0.63	0.62	0.69	1.00	0.70	0.79	0.86
GRID	0.13	0.15	0.19	0.30	0.39	0.58	0.60	0.77	0.62	0.58	0.79	0.76	0.79	0.79	0.70	1.00	0.76	0.78
RDVY	0.24	0.21	0.22	0.38	0.39	0.54	0.52	0.63	0.63	0.66	0.80	0.68	0.70	0.82	0.79	0.76	1.00	0.85
FDVV	0.31	0.28	0.29	0.41	0.38	0.55	0.59	0.71	0.67	0.69	0.73	0.73	0.74	0.76	0.86	0.78	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 сент. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 4-16-26

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 4-16-26 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации