- ISIN
- US35473P5044
- CUSIP
- 35473P504
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 20 сент. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $136M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 101K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INCE
Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции INCE — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INCE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) показал доход в 16.28% с начала года и 26.49% за последние 12 месяцев.
Franklin Income Equity Focus ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность INCE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении INCE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11% | 4.27% | -2.97% | 3.91% | 1.44% | -0.99% | 2.56% | 1.19% | 16.28% | ||||
| 2025 | 3.78% | 1.29% | -2.26% | -4.08% | 3.78% | 4.10% | -0.35% | 4.64% | 0.20% | 0.22% | 2.26% | 1.68% | 15.92% |
| 2024 | 1.10% | 2.11% | 2.77% | -4.58% | 2.32% | 1.54% | 4.51% | 2.65% | 1.84% | -0.90% | 3.01% | -5.63% | 10.70% |
| 2023 | 3.10% | -2.82% | 2.07% | 1.31% | -2.53% | 5.51% | 2.58% | -0.92% | -4.20% | -1.81% | 7.55% | 3.94% | 13.87% |
| 2022 | -5.06% | -3.40% | 4.53% | -5.67% | 1.21% | -5.83% | 6.99% | -3.32% | -8.30% | 9.89% | 5.59% | -3.57% | -8.54% |
| 2021 | -2.90% | 1.21% | 5.56% | 4.71% | 0.68% | 1.84% | 3.30% | 1.62% | -4.61% | 5.07% | -1.26% | 6.62% | 23.36% |
Метрики бенчмарка
Franklin Income Equity Focus ETF has an annualized alpha of 2.67%, beta of 0.75, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.98%) than losses (82.36%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.67% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 83.98%
- Участие в снижении
- 82.36%
Комиссия
Комиссия INCE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INCE имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INCE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.50 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 10.58 | +10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Income Equity Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $2.88 | $1.80 | $0.91 | $0.78 | $0.72 | $0.59 | $0.50 | $0.45 | $0.43 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.78% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Income Equity Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.30 | $0.35 | $0.34 | $0.25 | $0.25 | $0.30 | $0.00 | $2.08 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.24 | $0.27 | $0.23 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.27 | $0.29 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.17 | $0.25 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Income Equity Focus ETF показал максимальную просадку в 33.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Income Equity Focus ETF составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.95%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.40%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.97%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 2mo 7d | 4mo 29dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.01%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 23d | 7mo 5dнояб. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.73%март 2018 г. | 1mo 22d | 4mo 5d | 5mo 27dянв. 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| INCE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -56.78% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.90% | -9.10% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.01% | -18.90% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -25.43% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -10.69% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.14% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INCE
Добавьте Franklin Income Equity Focus ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INCE