PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. INCE is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.19%/yr vs 12.03%/yr for RDVY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности INCE и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCE показывает доходность 13.74%, а RDVY немного ниже – 13.41%.

INCE

1 день
0.42%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.18%
1 год
26.22%
3 года*
16.84%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
6.71%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.74%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between INCE and RDVY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.73

The correlation between INCE and RDVY shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCE и RDVY

Секторы
INCE
RDVY

Промышленность

16.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

15.5%
3.4%

Энергетика

13.3%
2.4%

Коммунальные услуги

12.6%
1.4%

Технологии

10.5%
26.9%

Финансовые услуги

9.5%
33.5%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Здравоохранение

7.1%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

INCE
16.2%
RDVY
13.6%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
RDVY
3.4%

Энергетика

INCE
13.3%
RDVY
2.4%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
RDVY
1.4%

Технологии

INCE
10.5%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
RDVY
33.5%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
RDVY

-

Здравоохранение

INCE
7.1%
RDVY
3.9%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
RDVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
RDVY
10.9%

Недвижимость

INCE

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUVINCE с AVUS
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

INCE vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCERDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.03

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.90

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.26

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

13.71

+5.68

INCE vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и RDVY

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCERDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-40.60%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-9.04%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-19.11%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-25.32%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.99%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

2.15%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и RDVY

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.42%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCERDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.04%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

11.50%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

14.48%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

18.98%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

21.13%

-5.45%

Сравнение комиссий INCE и RDVY

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и RDVY

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.70%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

INCE and RDVY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (5.04%) compared to INCE (2.42%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs RDVY's -40.60%.

On 5-year performance, RDVY leads with 12.03% vs 11.19% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RDVY has performed better with a 12.03% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

INCE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.89% for RDVY.

INCE is categorized as Dividend, while RDVY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.50% for RDVY.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор