PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCE с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с LVHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. INCE is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, INCE returned 10.60%/yr vs 16.21%/yr for LVHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности INCE и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.46%.

INCE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.02%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.11%
С начала года
15.46%
1 год
33.07%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.80%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.46%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between INCE and LVHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.55

The correlation between INCE and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и LVHI

Секторы
INCE
LVHI

Промышленность

16.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

15.5%
9.3%

Энергетика

13.3%
16.4%

Коммунальные услуги

12.6%
9.8%

Технологии

10.5%
0.1%

Финансовые услуги

9.5%
23.9%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Здравоохранение

7.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.4%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

INCE
16.2%
LVHI
13.3%

Потребительский защитный сектор

INCE
15.5%
LVHI
9.3%

Энергетика

INCE
13.3%
LVHI
16.4%

Коммунальные услуги

INCE
12.6%
LVHI
9.8%

Технологии

INCE
10.5%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

INCE
9.5%
LVHI
23.9%

Сырьевые материалы

INCE
7.5%
LVHI
6.8%

Здравоохранение

INCE
7.1%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

INCE
4.2%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

INCE
3.7%
LVHI
5.4%

Недвижимость

INCE

-

LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUS
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

INCE vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCELVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.48

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.81

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.67

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.47

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

22.52

-6.21

INCE vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCE и LVHI

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCELVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-32.31%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-6.08%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-11.99%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-11.99%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.48%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.47%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и LVHI

Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что INCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCELVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.10%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

7.72%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

9.55%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

11.07%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

13.71%

+1.91%

Сравнение комиссий INCE и LVHI

INCE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и LVHI

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности LVHI в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.62%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

INCE and LVHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCE has higher volatility (2.36%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.21% vs 10.60% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.21% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

INCE has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.62% for LVHI.

INCE is categorized as Dividend, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор