Сравнение WES с MFG
WES (Western Midstream Partners, LP) and MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) are both stocks. WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MFG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, WES returned 10.52%/yr vs 15.72%/yr for MFG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WES и MFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у MFG с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям MFG по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.72% соответственно.
WES
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 10.52%
MFG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.34%
- 1 год
- 78.46%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам WES и MFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 17.89% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
Correlation
The correlation between WES and MFG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.19 |
The correlation between WES and MFG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$17.85B
MFG:
$118.10B
WES:
$3.09
MFG:
¥101.00
WES:
14.43
MFG:
15.35
WES:
1.07
MFG:
0.56
WES:
4.31
MFG:
2.22
WES:
5.09
MFG:
1.66
WES:
$4.05B
MFG:
¥8.66T
WES:
$2.79B
MFG:
¥4.12T
WES:
$2.16B
MFG:
¥1.63T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. MFG — Ранг доходности на риск
WES
MFG
Сравнение WES c MFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Mizuho Financial Group, Inc. (MFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | MFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.11 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.25 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и MFG
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки MFG в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и MFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -80.57% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.78% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -28.33% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -28.33% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -49.87% | -42.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -4.06% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -60.82% | +32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 9.31% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и MFG
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 7.47%, в то время как у Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | MFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.09% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 24.20% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 30.69% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.66% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 26.49% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и MFG
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности MFG в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.21% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и MFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Mizuho Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и MFG
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WES and MFG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (10.09%) compared to WES (7.47%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs MFG's -80.57%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и MFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор