Сравнение WM с ABBV
WM (Waste Management, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, WM returned 15.25%/yr vs 18.63%/yr for ABBV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WM показывает доходность -0.81%, а ABBV немного выше – -0.77%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 15.25% против 18.63% соответственно.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам WM и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between WM and ABBV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between WM and ABBV shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
ABBV:
$395.73B
WM:
$6.91
ABBV:
$2.05
WM:
31.28
ABBV:
108.68
WM:
3.44
ABBV:
6.30
WM:
8.72
ABBV:
14.39
WM:
$25.41B
ABBV:
$62.82B
WM:
$5.61B
ABBV:
$46.15B
WM:
$6.96B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. ABBV — Ранг доходности на риск
WM
ABBV
Сравнение WM c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.24 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.77 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.88 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок WM и ABBV
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -45.09% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -17.32% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -20.74% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -21.92% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -45.09% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -6.55% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.72% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.72% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и ABBV
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.39% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 17.89% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 24.33% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 22.91% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 25.74% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и ABBV
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ABBV в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и ABBV
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
WM and ABBV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор