Сравнение IDVO с WM
IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 12.33%/yr for WM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDVO и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%.
IDVO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам IDVO и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.60% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 6.42% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -9.01% |
Correlation
The correlation between IDVO and WM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between IDVO and WM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVO vs. WM — Ранг доходности на риск
IDVO
WM
Сравнение IDVO c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVO | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.36 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | -0.79 | +13.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVO и WM
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -77.85% | +62.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -16.70% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -18.14% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -10.24% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -17.69% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 7.58% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и WM
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.41% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVO | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.13% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 14.08% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 19.03% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.62% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 19.54% | -3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и WM
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.46% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IDVO and WM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (6.41%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs WM's -77.85%.
IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVO и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор