PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 21.89% против 19.76% соответственно.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between AIRR and GRID is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.69

The correlation between AIRR and GRID shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и GRID

Секторы
AIRR
GRID

Промышленность

84.6%
65.2%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%
11.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Промышленность

AIRR
84.6%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
GRID

-

Энергетика

AIRR
3.8%
GRID

-

Технологии

AIRR
0.5%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

AIRR

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

GRID

-

Здравоохранение

AIRR

-

GRID

-

Недвижимость

AIRR

-

GRID

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

AIRR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.67

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.50

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.42

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

16.72

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GRID

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.56%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.73%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-20.77%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-29.64%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-40.56%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.33%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-8.43%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.09%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GRID

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 7.87% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

16.08%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

19.39%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

21.00%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

22.81%

+3.48%

Сравнение комиссий AIRR и GRID

И AIRR, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GRID

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and GRID have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 19.76% for GRID. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while GRID is Alternative Energy Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор