PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 20.35%/yr vs 18.91%/yr for GRID. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции GRID по среднегодовой доходности: 20.35% против 18.91% соответственно.

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

Сравнение доходности по годам AIRR и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between AIRR and GRID is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.70

The correlation between AIRR and GRID shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и GRID

Секторы
AIRR
GRID

Промышленность

77.6%
23.6%

Финансовые услуги

12.1%

-

Сырьевые материалы

3.4%
0.8%

Технологии

3.4%
12.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
2.4%

Энергетика

1.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.9%

Промышленность

AIRR
77.6%
GRID
23.6%

Финансовые услуги

AIRR
12.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

AIRR
3.4%
GRID
0.8%

Технологии

AIRR
3.4%
GRID
12.6%

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
GRID
2.4%

Энергетика

AIRR
1.7%
GRID
1.6%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

GRID

-

Здравоохранение

AIRR

-

GRID

-

Недвижимость

AIRR

-

GRID

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

AIRR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIRR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.44

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.41

+1.11

AIRR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GRID

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-40.56%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-15.82%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-20.62%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-29.64%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-40.56%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.20%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-8.42%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GRID

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.70%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

20.46%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

23.19%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

21.73%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

22.83%

+3.66%

Сравнение комиссий AIRR и GRID

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GRID

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and GRID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to GRID (8.70%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.35% vs 18.91% for GRID. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.35% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while GRID is Infrastructure Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор