Сравнение WES с WM
WES (Western Midstream Partners, LP) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, WES returned 10.52%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WES и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.36% соответственно.
WES
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 30.48%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 10.52%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам WES и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 17.89% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between WES and WM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
WES:
$17.85B
WM:
$88.75B
WES:
$3.09
WM:
$6.91
WES:
14.43
WM:
31.76
WES:
1.07
WM:
2.60
WES:
4.31
WM:
3.49
WES:
5.09
WM:
8.86
WES:
$4.05B
WM:
$25.41B
WES:
$2.79B
WM:
$5.61B
WES:
$2.16B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. WM — Ранг доходности на риск
WES
WM
Сравнение WES c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.36 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -0.79 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и WM
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -77.85% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.70% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -18.14% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.14% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -30.07% | -61.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -10.24% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -17.69% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.58% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и WM
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.13% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 14.08% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 19.03% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 18.62% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.62% | 19.54% | +27.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и WM
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 8.21% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и WM
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
WES and WM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (7.47%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs WM's -77.85%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор