PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MFG с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MFG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFG имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции WM немного отстают с 15.36%.


MFG

1 день
1.68%
1 месяц
11.39%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.34%
1 год
78.46%
3 года*
51.80%
5 лет*
30.84%
10 лет*
15.72%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFG и WM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
32.24%54.60%47.85%26.14%17.09%2.40%-15.06%3.00%-17.58%3.21%
WM
Waste Management, Inc.
0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between MFG and WM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.24

The correlation between MFG and WM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFG:

$118.10B

WM:

$88.75B

EPS

MFG:

¥101.00

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

MFG:

15.35

WM:

31.76

Коэффициент PEG

MFG:

0.56

WM:

2.60

Коэффициент P/S

MFG:

2.22

WM:

3.49

Коэффициент P/B

MFG:

1.66

WM:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

MFG:

¥8.66T

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFG:

¥4.12T

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

MFG:

¥1.63T

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mizuho Financial Group, Inc.

Waste Management, Inc.

Доходность на риск

MFG vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MFG
Ранг доходности на риск MFG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFG: 8585
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MFGWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.36

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-0.79

+9.04

MFG vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFG на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFG и WM

Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и WM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MFGWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.57%

-77.85%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-16.70%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-18.14%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-18.14%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.87%

-30.07%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-10.24%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.82%

-17.69%

-43.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

7.58%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MFG и WM

Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MFGWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.13%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.20%

14.08%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

19.03%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

18.62%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

19.54%

+6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFG и WM

Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WM в 1.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.
0.96%2.68%3.20%3.73%4.34%2.76%2.71%0.00%0.00%1.86%3.77%3.10%
WM
Waste Management, Inc.
1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
2.27T
6.23B
(MFG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MFG значения в JPY, WM значения в USD

Сравнение рентабельности MFG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mizuho Financial Group, Inc. и Waste Management, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
51.7%
0
Активы портфеля
MFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

MFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.


Часто задаваемые вопросы


MFG and WM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFG has higher volatility (10.09%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs WM's -77.85%.

MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFG и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор