Сравнение MFG с WM
MFG (Mizuho Financial Group, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. MFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MFG returned 15.72%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFG и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFG показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFG имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции WM немного отстают с 15.36%.
MFG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 11.39%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 31.34%
- 1 год
- 78.46%
- 3 года*
- 51.80%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 15.72%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам MFG и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 32.24% | 54.60% | 47.85% | 26.14% | 17.09% | 2.40% | -15.06% | 3.00% | -17.58% | 3.21% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between MFG and WM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between MFG and WM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFG:
$118.10B
WM:
$88.75B
MFG:
¥101.00
WM:
$6.91
MFG:
15.35
WM:
31.76
MFG:
0.56
WM:
2.60
MFG:
2.22
WM:
3.49
MFG:
1.66
WM:
8.86
MFG:
¥8.66T
WM:
$25.41B
MFG:
¥4.12T
WM:
$5.61B
MFG:
¥1.63T
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFG vs. WM — Ранг доходности на риск
MFG
WM
Сравнение MFG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFG | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.36 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.79 | +9.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFG и WM
Максимальная просадка MFG за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFG и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -77.85% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -16.70% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -18.14% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -18.14% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.87% | -30.07% | -19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -10.24% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -17.69% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 7.58% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFG и WM
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что MFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFG | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 6.13% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 14.08% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 19.03% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 18.62% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 19.54% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFG и WM
Дивидендная доходность MFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG Mizuho Financial Group, Inc. | 0.96% | 2.68% | 3.20% | 3.73% | 4.34% | 2.76% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 3.77% | 3.10% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mizuho Financial Group, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFG и WM
MFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 2.27T, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.56B при выручке в 2.27T, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
MFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mizuho Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 232.94B при выручке в 2.27T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MFG and WM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFG has higher volatility (10.09%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, MFG dropped -80.57% vs WM's -77.85%.
MFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFG и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор