PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с XMMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. IDVO is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 30.62%/yr for XMMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
3.55%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
37.93%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-2.15%

Correlation

The correlation between IDVO and XMMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.69

The correlation between IDVO and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и XMMO

Секторы
IDVO
XMMO

Финансовые услуги

19.9%
2.3%

Сырьевые материалы

17.1%
7.0%

Энергетика

12.5%
6.8%

Технологии

10.7%
19.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.5%

Здравоохранение

7.8%
6.3%

Промышленность

7.2%
40.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Недвижимость

-

5.7%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
XMMO
2.3%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
XMMO
7.0%

Энергетика

IDVO
12.5%
XMMO
6.8%

Технологии

IDVO
10.7%
XMMO
19.1%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
XMMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
XMMO
0.5%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
XMMO
6.3%

Промышленность

IDVO
7.2%
XMMO
40.8%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
XMMO
4.6%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
XMMO
5.7%

Недвижимость

IDVO

-

XMMO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с JEPQIDVO с AVDV
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

IDVO vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.86

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.58

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.41

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

17.54

-4.94

IDVO vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и XMMO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-55.37%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.34%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-24.93%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.19%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.44%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.09%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и XMMO

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.07%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

16.76%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.74%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

21.62%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.35%

-5.85%

Сравнение комиссий IDVO и XMMO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и XMMO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and XMMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs XMMO's -55.37%.

On 3-year performance, XMMO leads with 30.62% vs 22.78% for IDVO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 30.62% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.61% for XMMO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.35% for XMMO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор