Сравнение WM с AIRR
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 15.36% против 22.05% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
AIRR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 67.12%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам WM и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between WM and AIRR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between WM and AIRR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. AIRR — Ранг доходности на риск
WM
AIRR
Сравнение WM c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.01 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 18.33 | -19.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и AIRR
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -42.37% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -13.09% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -27.95% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -27.95% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -42.37% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -1.89% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -7.48% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.57% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и AIRR
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.32% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 20.81% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 26.19% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.45% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 26.36% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и AIRR
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and AIRR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.32%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор