PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRID и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции GRID уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 19.76% против 21.89% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between GRID and AIRR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.69

The correlation between GRID and AIRR shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и AIRR

Секторы
GRID
AIRR

Промышленность

65.2%
84.6%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
AIRR
84.6%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
AIRR

-

Технологии

GRID
11.0%
AIRR
0.5%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

AIRR

-

Энергетика

GRID

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

GRID

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

GRID

-

AIRR

-

Недвижимость

GRID

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

GRID vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.61

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.37

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.05

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

18.68

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GRID и AIRR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-42.37%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.09%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-27.95%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-27.95%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-42.37%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.86%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.43%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.53%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и AIRR

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеют волатильность 7.95% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.82%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.40%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

25.29%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

26.29%

-3.48%

Сравнение комиссий GRID и AIRR

И GRID, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и AIRR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and AIRR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 19.76% for GRID. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for AIRR.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор