Сравнение GRID с WM
GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRID и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 19.76% против 15.36% соответственно.
GRID
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 24.02%
- 1 год
- 43.17%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 19.76%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам GRID и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.59% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between GRID and WM is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between GRID and WM shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRID vs. WM — Ранг доходности на риск
GRID
WM
Сравнение GRID c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRID | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.36 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.79 | +13.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRID и WM
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRID | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -77.85% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -16.70% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.14% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -18.14% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -30.07% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -10.24% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -17.69% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.58% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и WM
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRID | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 6.13% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.08% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 19.03% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 18.62% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.54% | +3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и WM
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GRID and WM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRID has higher volatility (9.56%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs WM's -77.85%.
GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRID и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор