Сравнение FLJH с GDE
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. FLJH is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, FLJH returned 25.97%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.
FLJH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 18.85% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | 3.21% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.16% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between FLJH and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. GDE — Ранг доходности на риск
FLJH
GDE
Сравнение FLJH c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.83 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 5.36 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и GDE
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -32.01% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -22.66% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -22.66% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -16.53% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.93% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 7.73% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и GDE
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.77% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 25.97% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 29.88% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 27.09% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 27.09% | -7.25% |
Сравнение комиссий FLJH и GDE
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и GDE
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GDE в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.28% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.19% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (10.77%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 25.97% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.28% for FLJH.
FLJH is categorized as Japan Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.20% for GDE.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор