PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLJH и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.


FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
18.85%25.26%25.89%36.02%3.21%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between FLJH and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

FLJH vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLJHGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

1.83

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

5.36

+10.92

FLJH vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и GDE

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLJHGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-32.01%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-22.66%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-22.66%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-16.53%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.93%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

7.73%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и GDE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLJHGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

10.77%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

25.97%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

29.88%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

27.09%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

27.09%

-7.25%

Сравнение комиссий FLJH и GDE

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и GDE

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности GDE в 4.19%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FLJH and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 25.97% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 25.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.28% for FLJH.

FLJH is categorized as Japan Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.20% for GDE.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор